高二的下学期，班上突然有人“早恋”，竟是两个成绩都很好的学生:肖志和飞燕，他们俩还偷偷跑到了学校后面的小山上。对此，老师在班会上进行了严厉的批评，还一并把我拿出来表扬：你们看看小小，他什么时候动过这种心思？
14、欲穷千里目，更上一层楼。王之涣《登颧雀楼》
27、曾经以为念念不忘的东西，总有一天会变得面目全非。时光没有教会我们任何东西，却教会了我不要轻易地去相信一个神话；而神话最让人膜拜的地方就在于它的不可信！
目标管理下的绩效考核对解决传统高职院校教师考核存在的种种弊端，具有积极的作用和效果。
Condor Options:每个期权交易员或多或少都知道BSM定价模型。由于这是最古老的标准化定价模型，一些交易员会觉得BSM模型过时了。其实这是因为熟悉而不重视的结果。近期一篇论文指出了BSM模型值得交易员重新重视的理由。Delta对冲（期权价格随标定物价格变化的变动率）是波动率交易策略的重要方法。当跨式期权的买方通过对标定物的买卖来使delta保持不变时，他们就是通过对gamma（delta随着标定物价格变化的变动率）的操作来使得delta风险得到对冲，以防止交易风险随价格单向移动。任何纯粹的波动率交易都要求对冲掉单向价格风险；即使是同时进行波动率对冲和价格对冲，也需要扭转delta偏移。对期权的delta对冲需要对于风险头寸有一个可置信的估计。但是给定期权，其delta计算不是凭空而来的；需要基于一些定价模型。现在，尽管很多交易员不经常使用复杂的定价模型，但是那不意味着不需要对不同的模型有一个了解。2009年的Journal of Futures Markets中，Carol Alexander, Andreas Kaeck and Leonardo Nogueira的一篇文章写道，现有的文献并没有说明，BSM模型是不是在delta对冲方面比当代另外两个定价模型——局部波动模型或者随机波动模型——更加有效：Heston（1993）说到，一旦已经模拟了随机波动率，对于价格跃迁的模拟对于对冲效果就没有明显改善了。据推测，这是因为在对冲期间价格跃迁的概率太小，至少在对冲频繁的时候是这样。Dumas et al（1998）检验了局部波动模型的一些参数与半参数形势，他总结说BSM模型对delta的估算要比他们检验的任何局部波动模型都更加可靠。这一结论很有用，因为其他模型相对于BSM模型而言有效性欠佳，就意味着相比之下我们可以更加放心运用BSM.为了更加清楚地阐述这些不同的模型在对冲常规期权时的有效性，作者比较了6个不同的定价模型：BSM，基于随机波动调整后的BSM，Heston, SABR, 对数正态混合扩散模型，以及四随机参数对数正态模型。基于随机波动调整后的BSM模型是为了考虑隐含波动率与资产价格负相关的情况。执行价相对价值在0.8到1.2之间的标普500期权卖出后，资产组合的delta就得到重新对冲。接下来作者比较了另外两个对冲效果的指标：日收益与日亏损的标准差。这里的想法是，直觉上收益随时间越平滑越好，且资产组合的损益与标定物的收益的相关性越小越好。上图的结果令人惊讶。调整后BSM模型在R方这一指标上比任何其他模型都好，且在收益标准差上仅次于SABR模型。这篇论文还比较了不同相对价值与不同到期率资产的对冲误差：调整后的BSM在低相对价值情况下表现最佳，SABR在平价期权和价外期权上误差更小。不同到期率情况的对冲误差结果也类似：SABR最佳，BSM紧随其后。因此尽管1973年原始BSM模型有其局限性，但是基于随机波动性调整后的模型得到了很大提升。